焦慮和抑鬱是兩種獨立的情緒和障礙，但在實際中兩者往往同時存在。在美國，95%以上的抑鬱症病人至少存在一種焦慮症狀，20-65%的焦慮症病人也存在着抑鬱。另外焦慮和抑鬱有很多的重疊症狀。
在抑鬱與焦慮出現的先後上，有很多基礎研究得到的數據支持焦慮症狀先於抑鬱症狀。行為學研究顯示，靈長類幼兒與母親分離後，首先表現的是抗議，而杭議是焦慮的原型;然後才表現失望，而失望則是抑鬱的原型。在面臨應激源時，在初期還不能肯定失去幫助時而感到焦慮，只有無望變得明顯時才出現抑鬱。
關於抑鬱、焦慮的相關研究非常豐富，早在1934年Lewis就提出了兩組症狀間的連續性。認為焦慮症狀從整體或部分上是抑鬱的一部分。國內袁永貴等人的研究發現，所有抑鬱症病人均存在焦慮症狀，所有焦慮症病人也存在抑鬱症狀。
