1901年10月，惶惶如喪家狗的慈禧太后領着一幫逃難的官員、宮眷從西安開始返京，官方叫“迴鑾”。在陝西、河南走了兩個多月，到了12月下旬，方才進入直隸境內。袁世凱早有準備，他早就將保定的行宮佈置得光彩奪目、富麗堂皇，雖然沒有紫禁城那般奢華，但也足以讓逃難歸來的太后有種家的感覺，對女人而言這點很重要。
為了讓太后覺得他袁某人很恭順，袁世凱老早就到省界恭候聖駕。1902年1月3日，兩宮一行到達保定，他們受到袁總督盛大而隆重的歡迎，生活起居照顧得無微不至。1月7日，袁世凱又親自護送兩宮從保定進京。太后和皇帝當時乘坐的是世界上最豪華的專列。這是保定鐵路局特別為太后和皇帝準備的，這列火車共22節車廂。其中有上等車廂4節，太后光緒各用一節。上等車廂均用黃紹絨、黃緞鋪飾。
所有御用瓷器碗盞，均由時任中國鐵路總公司督辦的盛宣懷呈進，車箱內外佈置之奢華，國人見所未見，洋人為之驚訝，可謂世間罕見的豪華列車。車站兩旁，扎有綵棚30座。在軍樂聲中，火車駛出保定站，開向北京。
當日，列車達到北京馬家堡車站。隨着進站的汽笛鳴響，車站上列隊整齊的西洋軍樂隊，頓時鼓樂齊鳴，奏起了響徹雲天的《馬賽曲》。這首法國大革命的戰歌，成了北京歡迎慈禧的迎賓曲，不過偶聽起來也確實雄壯無比，朝廷各大官員列隊躬迎。緩緩走下列車後，慈禧一行分乘八抬黃緞轎，進入永定門。通過正陽門時，城樓上有一些外國士兵在觀看，有的洋兵還脱帽揮手向太后示意哩！乘輿經過大清門，回到乾清宮。
袁世凱把太后伺候得很爽，這就又得到好處了，太后給他賞了件黃馬褂，給予紫禁城騎馬的殊榮。
