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DW統計量的含義

家庭生活 閲讀(2.96W)

DW統計量的含義

DW統計量是用來檢驗殘差一階自相關最常用的方法,只能檢驗一階不能檢驗高階自相關。適用條件:隨機項存在一階序列相關;解釋變量與隨機項不相關,即不存在異方差;適用於小樣本。

因為自相關係數ρ的值介於-1和1之間,所以0≤DW≤4並且DW=O=>ρ=1,即存在正自相關;DW=4<=>ρ=-1,即存在負自相關性;DW=2<=>ρ=0,即不存在(一階)自相關性。

因此,當DW值顯著的接近於O或4時,則存在自相關性,而接近於2時,則不存在(一階)自相關性。這樣只要知道DW統計量的概率分佈,在給定的顯著水平下,根據臨界值的位置就可以對原假設H0進行檢驗。

如果計量經濟模型經檢驗存在自相關性,首先應分析模型是否遺漏了重要的解釋變量,其次是模型的函數形式是否適當。如果還不能解決問題,則可通過廣義差分變換、迭代法和廣義最小二乘法等方法來消除其不利影響。